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【2h】

Quantile function expansion using regularly varying functions

机译:使用规则变化函数的分位数函数扩展

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摘要

We present a simple result that allows us to evaluate the asymptotic order ofthe remainder of a partial asymptotic expansion of the quantile function $h(u)$as $u\to 0^+$ or $1^-$. This is focussed on important univariate distributionswhen $h(\cdot)$ has no simple closed form, with a view to assessing asymptoticrate of decay to zero of tail dependence in the context of bivariate copulas.The Introduction motivates the study in terms of the standard Normal. TheNormal, Skew-Normal and Gamma are used as initial examples. Finally, we discussapproximation to the lower quantile of the Variance-Gamma and Skew-Slashdistributions.
机译:我们提出了一个简单的结果,该结果使我们能够将分位数函数$ h(u)$的部分渐近展开的其余部分作为$ u \到0 ^ + $或$ 1 ^-$的渐近阶进行评估。本文着重于$ h(\ cdot)$没有简单的闭合形式时的重要单变量分布,以评估在双变量copulas的情况下衰减到零尾部依赖为零的渐近线。正常。正常,偏斜和伽玛用作初始示例。最后,我们讨论了方差-伽玛分布和偏斜斜线分布的较低分位数的逼近。

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